PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYC с ECNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYC с ECNS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).

RAYC и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или ECNS.

Корреляция

Корреляция между RAYC и ECNS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RAYC и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYC:

0.20

ECNS:

0.30

Коэф-т Сортино

RAYC:

0.49

ECNS:

0.72

Коэф-т Омега

RAYC:

1.08

ECNS:

1.10

Коэф-т Кальмара

RAYC:

0.11

ECNS:

0.19

Коэф-т Мартина

RAYC:

0.31

ECNS:

0.75

Индекс Язвы

RAYC:

19.57%

ECNS:

16.02%

Дневная вол-ть

RAYC:

33.07%

ECNS:

36.51%

Макс. просадка

RAYC:

-57.65%

ECNS:

-63.43%

Текущая просадка

RAYC:

-45.40%

ECNS:

-48.08%

Доходность по периодам

С начала года, RAYC показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 10.11%.

RAYC

С начала года

4.37%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECNS

С начала года

10.11%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

11.96%

1 год

10.91%

5 лет

-0.68%

10 лет

-3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYC и ECNS

RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

RAYC
Rayliant Quantamental China Equity ETF
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYC и ECNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYC
Ранг риск-скорректированной доходности RAYC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYC c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ECNS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYC и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYC и ECNS

Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности ECNS в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYC
Rayliant Quantamental China Equity ETF		3.95%4.12%4.58%1.65%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		5.43%5.98%4.90%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.30%3.58%2.51%

Просадки

Сравнение просадок RAYC и ECNS

Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и ECNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYC и ECNS

Текущая волатильность для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что RAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...