PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RATE.TO с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RATE.TO с PSA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - RATE.TO is a fund fund, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 5 years, RATE.TO returned 6.01%/yr vs 3.17%/yr for PSA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RATE.TO и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RATE.TO показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%.

RATE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.33%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RATE.TO и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		0.98%4.60%7.87%13.19%3.24%2.46%3.49%6.56%-0.84%-0.05%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.90%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%0.10%

Correlation

The correlation between RATE.TO and PSA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с XIGS.TORATE.TO с XEQT.TORATE.TO с ZMMK.TORATE.TO с PFLS.TORATE.TO с PFMN.TO
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

RATE.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RATE.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RATE.TOPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
10.34

-8.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
28.20

-25.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

6.27

-4.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

117.76

-113.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

422.79

-408.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RATE.TO vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RATE.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 10.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE.TO и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RATE.TOPSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

10.34

-8.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

11.67

-10.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

9.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

9.26

-8.42

Просадки

Сравнение просадок RATE.TO и PSA.TO

Максимальная просадка RATE.TO за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE.TO и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RATE.TOPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.01%

-0.04%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-0.02%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.70%

-0.02%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.38%

-0.04%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.00%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RATE.TO и PSA.TO

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RATE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RATE.TOPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.06%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

0.15%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

0.23%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

0.27%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

0.24%

+5.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE.TO и PSA.TO

Дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.64%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RATE.TO and PSA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RATE.TO и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор