PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLP.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLP.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds - QYLP.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index while XNAQ.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLP.L returned 6.77%/yr vs 24.81%/yr for XNAQ.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности QYLP.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLP.L показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

QYLP.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.64%
1 год
17.92%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.46%
1 год
41.84%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLP.L и XNAQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		4.67%-4.48%21.40%14.93%-18.74%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-7.78%

Correlation

The correlation between QYLP.L and XNAQ.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between QYLP.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLP.L и XNAQ.L

Секторы
QYLP.L
XNAQ.L

Технологии

24.2%
53.7%

Потребительский циклический сектор

17.6%
12.2%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.8%

Промышленность

8.3%
3.1%

Здравоохранение

7.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Энергетика

0.2%
0.6%

Технологии

QYLP.L
24.2%
XNAQ.L
53.7%

Потребительский циклический сектор

QYLP.L
17.6%
XNAQ.L
12.2%

Финансовые услуги

QYLP.L
15.8%
XNAQ.L
0.2%

Коммуникационные услуги

QYLP.L
10.0%
XNAQ.L
15.8%

Промышленность

QYLP.L
8.3%
XNAQ.L
3.1%

Здравоохранение

QYLP.L
7.6%
XNAQ.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

QYLP.L
6.0%
XNAQ.L
7.7%

Сырьевые материалы

QYLP.L
4.7%
XNAQ.L
1.1%

Коммунальные услуги

QYLP.L
3.2%
XNAQ.L
1.4%

Недвижимость

QYLP.L
2.3%
XNAQ.L
0.1%

Энергетика

QYLP.L
0.2%
XNAQ.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QYLP.L:
QYLP.L с QYLDQYLP.L с JEQP.LQYLP.L с TDGB.LQYLP.L с IUKD.LQYLP.L с JEGP.LQYLP.L с WINC.ASQYLP.L с VUKG.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

QYLP.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLP.L
Ранг доходности на риск QYLP.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLP.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLP.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLP.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.83

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.70

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.79

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

11.13

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLP.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLP.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLP.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLP.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.83

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.93

-0.69

Просадки

Сравнение просадок QYLP.L и XNAQ.L

Максимальная просадка QYLP.L за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLP.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLP.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-27.52%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-10.99%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-24.56%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.63%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-7.01%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.75%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLP.L и XNAQ.L

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) составляет 2.76%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что QYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLP.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.18%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

10.38%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

14.73%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

19.04%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.13%

-4.02%

Сравнение комиссий QYLP.L и XNAQ.L

QYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLP.L и XNAQ.L

Дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		7.74%8.93%8.31%9.56%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLP.L and XNAQ.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QYLP.L.

QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for QYLP.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLP.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор