PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUU.TO с MAAA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUU.TO с MAAA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) and MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - QUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while MAAA.TO is a CLO fund tracking the JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged). Both are passively managed. Over the past year, QUU.TO returned 31.88% vs 3.16% for MAAA.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for MAAA.TO.

Доходность

Сравнение доходности QUU.TO и MAAA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUU.TO показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у MAAA.TO с доходностью 1.25%.

QUU.TO

1 день
0.43%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.82%
1 год
31.88%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

MAAA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUU.TO и MAAA.TO

2026 (YTD)2025
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		13.03%22.48%
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		1.25%2.83%

Correlation

The correlation between QUU.TO and MAAA.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Mackenzie AAA CLO ETF

Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с MSTR
Часто сравнивают с MAAA.TO:
MAAA.TO с MGRW.TOMAAA.TO с QTIP.NEOMAAA.TO с QQQQ.TOMAAA.TO с QDX.TOMAAA.TO с WSHR.NEOMAAA.TO с QDXH.TOMAAA.TO с QCN.TO

Доходность на риск

QUU.TO vs. MAAA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MAAA.TO
Ранг доходности на риск MAAA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAA.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUU.TO c MAAA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUU.TOMAAA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.11

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.19

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

6.22

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

22.97

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUU.TO vs. MAAA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUU.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAAA.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUU.TO и MAAA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUU.TOMAAA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.56

-1.64

Просадки

Сравнение просадок QUU.TO и MAAA.TO

Максимальная просадка QUU.TO за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки MAAA.TO в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUU.TO и MAAA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUU.TOMAAA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-0.51%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-0.51%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-0.07%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.14%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QUU.TO и MAAA.TO

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что QUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAAA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUU.TOMAAA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.65%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

1.08%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

1.50%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

1.48%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

1.48%

+15.81%

Сравнение комиссий QUU.TO и MAAA.TO

QUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MAAA.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUU.TO и MAAA.TO

Дивидендная доходность QUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MAAA.TO в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		5.08%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%

Часто задаваемые вопросы

QUU.TO and MAAA.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MAAA.TO.

QUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAAA.TO is CLO. QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while MAAA.TO tracks JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged). Their fees differ too: 0.07% for QUU.TO and 0.18% for MAAA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUU.TO и MAAA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор