Сравнение QUEJ.DE с UIM5.DE
QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while UIM5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUEJ.DE returned 2.69%/yr vs 15.54%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QUEJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности QUEJ.DE и UIM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUEJ.DE показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у UIM5.DE с доходностью 16.79%.
QUEJ.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIM5.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам QUEJ.DE и UIM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 7.21% | 3.79% | 1.15% | 8.13% | -12.67% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 16.79% | 12.70% | 13.66% | 16.46% | -8.12% |
Correlation
The correlation between QUEJ.DE and UIM5.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between QUEJ.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUEJ.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск
QUEJ.DE
UIM5.DE
Сравнение QUEJ.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUEJ.DE | UIM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.02 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 9.82 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUEJ.DE | UIM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.62 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QUEJ.DE и UIM5.DE
Максимальная просадка QUEJ.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUEJ.DE и UIM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUEJ.DE | UIM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -54.88% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.08% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -16.88% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.44% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -14.32% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.11% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUEJ.DE и UIM5.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) имеют волатильность 3.38% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUEJ.DE | UIM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 15.06% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.82% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 16.64% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 16.43% | -1.07% |
Сравнение комиссий QUEJ.DE и UIM5.DE
QUEJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UIM5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUEJ.DE и UIM5.DE
QUEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.59% | 1.71% | 1.67% | 1.80% | 2.11% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 1.58% | 1.32% | 1.54% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
QUEJ.DE and UIM5.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.
QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while UIM5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.25% for QUEJ.DE and 0.12% for UIM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для QUEJ.DE и UIM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор