PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUED.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUED.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUED.DE (BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - QUED.DE tracks the BNP Paribas Quality Europe ESG while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUED.DE returned 6.01%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUED.DE charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QUED.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUED.DE показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

QUED.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.12%
С начала года
6.46%
6 месяцев
8.60%
1 год
11.35%
3 года*
10.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUED.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QUED.DE
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF		6.46%12.77%3.56%20.27%-17.26%25.56%-0.83%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between QUED.DE and PRAZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between QUED.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с QUED.DE:
QUED.DE с LCEU.DEQUED.DE с 5HEU.DEQUED.DE с ASRM.DEQUED.DE с CEMT.DEQUED.DE с MIVA.DEQUED.DE с ASRE.DEQUED.DE с ASRF.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

QUED.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUED.DE
Ранг доходности на риск QUED.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUED.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUED.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUED.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUED.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUED.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUED.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.25

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.90

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

6.54

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUED.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUED.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUED.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUED.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QUED.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка QUED.DE за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUED.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUED.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-29.52%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.45%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-15.46%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-24.09%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.37%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.18%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QUED.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) составляет 4.10%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что QUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUED.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.69%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.25%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

14.95%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.99%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

19.16%

-4.11%

Сравнение комиссий QUED.DE и PRAZ.DE

QUED.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUED.DE и PRAZ.DE

Дивидендная доходность QUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUED.DE
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF		2.13%1.98%2.50%2.44%3.07%1.96%2.98%3.64%3.68%

Часто задаваемые вопросы

QUED.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for QUED.DE.

QUED.DE tracks BNP Paribas Quality Europe ESG, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.32% for QUED.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUED.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор