PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL.AX с REIT.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL.AX с REIT.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QUAL.AX (Vaneck Msci International Quality Etf) and REIT.AX (VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF) are both exchange-traded funds - QUAL.AX is a Global Equities fund tracking the Vaneck Msci International Quality Index, while REIT.AX is a REIT fund tracking the VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL.AX returned 11.88%/yr vs 0.05%/yr for REIT.AX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUAL.AX и REIT.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vaneck Msci International Quality Etf (QUAL.AX) и VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF (REIT.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL.AX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у REIT.AX с доходностью 12.94%.

QUAL.AX

1 день
-1.04%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
1.19%
С начала года
3.03%
1 год
10.34%
3 года*
15.82%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.07%

REIT.AX

1 день
1.68%
1 месяц
4.21%
6 месяцев
11.40%
С начала года
12.94%
1 год
17.10%
3 года*
7.71%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL.AX и REIT.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUAL.AX
Vaneck Msci International Quality Etf		3.03%8.12%30.61%30.52%-16.97%33.99%11.23%20.02%
REIT.AX
VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF		12.94%7.01%-1.59%6.46%-26.16%31.83%-13.54%6.59%

Correlation

The correlation between QUAL.AX and REIT.AX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.34

The correlation between QUAL.AX and REIT.AX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Msci International Quality Etf

VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF

Часто сравнивают с QUAL.AX:
QUAL.AX с CETF.AXQUAL.AX с CNEW.AXQUAL.AX с ESGI.AXQUAL.AX с FLOT.AXQUAL.AX с GDX.AXQUAL.AX с GRNV.AXQUAL.AX с IFRA.AX
Часто сравнивают с REIT.AX:
REIT.AX с CETF.AXREIT.AX с CNEW.AXREIT.AX с DJRE.AXREIT.AX с EMKT.AXREIT.AX с FLOT.AXREIT.AX с GDX.AXREIT.AX с GRNV.AX

Доходность на риск

QUAL.AX vs. REIT.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL.AX
Ранг доходности на риск QUAL.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL.AX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
REIT.AX
Ранг доходности на риск REIT.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT.AX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT.AX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL.AX c REIT.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Msci International Quality Etf (QUAL.AX) и VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF (REIT.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUAL.AXREIT.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.15

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.65

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.84

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

6.22

-3.36

QUAL.AX vs. REIT.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL.AX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT.AX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL.AX и REIT.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL.AX и REIT.AX

Максимальная просадка QUAL.AX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки REIT.AX в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL.AX и REIT.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUAL.AXREIT.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-42.54%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.04%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-19.42%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-35.77%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-6.50%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-16.75%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.69%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL.AX и REIT.AX

Текущая волатильность для Vaneck Msci International Quality Etf (QUAL.AX) составляет 2.76%, в то время как у VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF (REIT.AX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что QUAL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUAL.AXREIT.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.80%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

12.00%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

14.45%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.03%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

19.77%

-5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL.AX и REIT.AX

Дивидендная доходность QUAL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности REIT.AX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL.AX
Vaneck Msci International Quality Etf		3.50%1.99%4.51%1.06%1.10%0.86%1.05%1.35%1.86%2.90%2.16%1.69%
REIT.AX
VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) ETF		3.25%4.47%2.25%3.16%3.25%3.16%4.30%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL.AX and REIT.AX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL.AX is categorized as Global Equities, while REIT.AX is REIT. QUAL.AX tracks Vaneck Msci International Quality Index, while REIT.AX tracks VanEck FTSE International Property (AUD Hedged) Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL.AX и REIT.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор