PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRTEA с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRTEA с VYM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qurate Retail, Inc. (QRTEA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRTEA или VYM.

Корреляция

Корреляция между QRTEA и VYM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QRTEA и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qurate Retail, Inc. (QRTEA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.18%
331.82%
QRTEA
VYM

Основные характеристики

Доходность по периодам

QRTEA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.02%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRTEA и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRTEA
Ранг риск-скорректированной доходности QRTEA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRTEA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRTEA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRTEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRTEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRTEA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRTEA c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qurate Retail, Inc. (QRTEA) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRTEA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QRTEA: -0.94
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино QRTEA, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QRTEA: -1.70
VYM: 0.80
Коэффициент Омега QRTEA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QRTEA: 0.80
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара QRTEA, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QRTEA: -0.66
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина QRTEA, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QRTEA: -1.29
VYM: 2.32

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.50
QRTEA
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRTEA и VYM

QRTEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRTEA
Qurate Retail, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%42.76%41.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок QRTEA и VYM

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.11%
-8.11%
QRTEA
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности QRTEA и VYM

Текущая волатильность для Qurate Retail, Inc. (QRTEA) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что QRTEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.36%
QRTEA
VYM