PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US IMI Info Technology 25/50. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 15.89%/yr vs 34.15%/yr for VITAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 27.27%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%.

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и VITAX

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%3.37%

Correlation

The correlation between QQQS and VITAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between QQQS and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и VITAX

Секторы
QQQS
VITAX

Технологии

42.1%
98.5%

Здравоохранение

41.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.1%

Промышленность

4.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.5%

Энергетика

2.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQS
42.1%
VITAX
98.5%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
VITAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
VITAX
0.1%

Промышленность

QQQS
4.8%
VITAX
0.4%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
VITAX
0.5%

Энергетика

QQQS
2.2%
VITAX
0.3%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
VITAX

-

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
VITAX
0.0%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
VITAX
0.5%

Недвижимость

QQQS

-

VITAX

-

Коммунальные услуги

QQQS

-

VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

QQQS vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.18

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.86

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

4.00

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

12.75

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QQQS и VITAX

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-54.81%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-16.38%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-27.38%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-8.02%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

5.13%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и VITAX

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.01%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

16.09%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

20.61%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

25.39%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

24.84%

+3.50%

Сравнение комиссий QQQS и VITAX

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и VITAX

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and VITAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор