PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQS с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQS и VITAX

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		0.79%23.03%10.20%-1.94%6.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%.

QQQS

1 день
1.77%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.60%
1 год
53.03%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с OMFLQQQS с VOOQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий QQQS и VITAX

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QQQS vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.06

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.64

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.77

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

5.48

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между QQQS и VITAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и VITAX

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		3.45%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок QQQS и VITAX

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQSVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-54.81%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-16.38%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-12.77%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-8.06%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.30%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и VITAX

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQSVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

8.04%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

16.41%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

27.65%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

25.29%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

24.72%

+3.70%