PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQM с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQM и QQQJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QQQM с QQQJ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

QQQM и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQM или QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQM:

0.66

QQQJ:

0.56

Коэф-т Сортино

QQQM:

1.01

QQQJ:

0.94

Коэф-т Омега

QQQM:

1.14

QQQJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQM:

0.68

QQQJ:

0.46

Коэф-т Мартина

QQQM:

2.19

QQQJ:

1.98

Индекс Язвы

QQQM:

7.01%

QQQJ:

6.34%

Дневная вол-ть

QQQM:

25.32%

QQQJ:

22.10%

Макс. просадка

QQQM:

-35.05%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

QQQM:

-2.85%

QQQJ:

-12.16%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 0.05%.

QQQM

С начала года

2.53%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.88%

1 год

16.62%

3 года

20.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQJ

С начала года

0.05%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-4.15%

1 год

12.27%

3 года

7.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Сравнение комиссий QQQM и QQQJ

И QQQM, и QQQJ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQM и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQM c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQJ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QQQJ в 0.69%

TTM20242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.69%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQJ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQJ

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 5.55% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...