PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QQQJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.94%/yr vs 7.79%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 23.83%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
0.49%
1 месяц
10.77%
С начала года
23.83%
6 месяцев
23.61%
1 год
47.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.83%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between QQQM and QQQJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between QQQM and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QQQJ

Секторы
QQQM
QQQJ

Технологии

53.8%
39.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.6%

Здравоохранение

4.2%
18.3%

Промышленность

2.8%
11.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
2.7%

Энергетика

0.6%
2.6%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
QQQJ
39.3%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
QQQJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
QQQJ
11.4%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
QQQJ
2.6%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
QQQJ
18.3%

Промышленность

QQQM
2.8%
QQQJ
11.2%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
QQQJ
2.7%

Энергетика

QQQM
0.6%
QQQJ
2.6%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QQQJ
1.0%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QQQJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPYQQQJ с DOW

Доходность на риск

QQQM vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.62

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.49

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.99

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

17.19

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQJ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-39.57%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.84%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.46%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-39.57%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.20%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-15.73%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.74%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQJ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 4.51%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.59%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

14.65%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

18.06%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

22.02%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.05%

+0.06%

Сравнение комиссий QQQM и QQQJ

И QQQM, и QQQJ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQJ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and QQQJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.59%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 7.79% for QQQJ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM and QQQJ have the same expense ratio: 0.15% per year.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.42% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор