PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QQQM tracks the NASDAQ-100 Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.94%/yr vs 10.25%/yr for QQQE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%10.33%

Correlation

The correlation between QQQM and QQQE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between QQQM and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QQQE

Секторы
QQQM
QQQE

Технологии

53.8%
45.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Промышленность

2.8%
10.1%

Коммунальные услуги

1.4%
3.9%

Сырьевые материалы

1.1%
0.9%

Энергетика

0.6%
2.0%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QQQM
53.8%
QQQE
45.1%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
QQQE
9.1%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
QQQE
7.7%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
QQQE
8.6%

Промышленность

QQQM
2.8%
QQQE
10.1%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
QQQE
3.9%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
QQQE
0.9%

Энергетика

QQQM
0.6%
QQQE
2.0%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QQQE
1.0%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPYQQQE с XLK

Доходность на риск

QQQM vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.00

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.00

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

10.34

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQE

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-32.14%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.41%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-21.38%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-32.14%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.32%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.17%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.72%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQE

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.82%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.61%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

14.13%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

20.29%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

20.72%

+1.39%

Сравнение комиссий QQQM и QQQE

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQE

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and QQQE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 10.25% for QQQE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

QQQE has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.42% for QQQM.

QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.35% for QQQE.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор