PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QQQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQM tracks the NASDAQ-100 Index while QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 15.05%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%

QQQA

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
42.29%
С начала года
47.65%
1 год
64.07%
3 года*
28.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
$2.64M$3.22M$3.85M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам QQQM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%23.70%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		47.65%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between QQQM and QQQA is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.88

The correlation between QQQM and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QQQA

Секторы
QQQM
QQQA

Технологии

60.9%
74.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%
5.6%

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
60.9%
QQQA
74.4%

Коммуникационные услуги

QQQM
13.1%
QQQA
11.0%

Потребительский циклический сектор

QQQM
10.7%
QQQA
3.1%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.3%
QQQA

-

Здравоохранение

QQQM
3.6%
QQQA
5.6%

Промышленность

QQQM
2.7%
QQQA

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.1%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
QQQA

-

Энергетика

QQQM
0.5%
QQQA
5.9%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с VOO

Доходность на риск

QQQM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.91

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.37

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.87

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

9.68

-2.05

QQQM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQQA

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-38.44%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-22.41%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-30.84%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-38.44%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-15.62%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-15.52%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.64%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQQA

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.41%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.52%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

29.86%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

33.80%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

27.51%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

27.11%

-4.75%

Сравнение комиссий QQQM и QQQA

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQQA

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and QQQA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.52%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 10.60% for QQQA. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.02% for QQQA.

QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор