Сравнение QQQJ с QQQN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN).
QQQJ и QQQN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QQQN - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность NASDAQ Q-50. Фонд был запущен 10 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или QQQN.
Основные характеристики
| QQQJ | QQQN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.73% | 17.49% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 32.37% |
| Дох-ть за 3 года | -3.13% | -3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 12.20 | 12.58 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 16.71% |
| Макс. просадка | -39.58% | -39.89% |
| Текущая просадка | -9.63% | -12.15% |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и QQQN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и QQQN
С начала года, QQQJ показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у QQQN с доходностью 17.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и QQQN
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQN в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQJ c QQQN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и QQQN
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QQQN в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.77% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% |
QQQN VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF | 0.85% | 0.64% | 0.90% | 0.33% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и QQQN
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, примерно равная максимальной просадке QQQN в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QQQN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и QQQN
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.