PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

QQQE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.45% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий QQQE и SPYD

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

QQQE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.49

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.59

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

2.09

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPYD

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPYD

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-46.42%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.35%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-22.25%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-46.42%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.70%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.24%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.47%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPYD

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.03%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.61%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

15.67%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

16.24%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.80%

+0.91%