PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с EWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с EWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).

QQQE и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		0.33%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции EWI по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.24% соответственно.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с EIRLEWI с EDEN

Сравнение комиссий QQQE и EWI

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWI в 0.49%.

EWI
iShares MSCI Italy ETF
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEEWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.51

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.12

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.31

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.19

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.22

+0.47

Корреляция

Корреляция между QQQE и EWI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и EWI

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EWI в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и EWI

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и EWI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQEEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-70.38%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.21%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-35.25%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-43.00%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.90%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-29.10%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.57%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и EWI

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQEEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.36%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.28%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

21.51%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

20.96%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

23.29%

-2.58%