PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQE с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с EWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy 25/50 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 14.93%/yr vs 14.91%/yr for EWI. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQE показывает доходность 18.72%, а EWI немного ниже – 18.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQE имеют среднегодовую доходность 14.93%, а акции EWI немного отстают с 14.91%.

QQQE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
19.12%
С начала года
18.72%
1 год
24.88%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.93%
Всё время*
14.57%

EWI

1 день
-0.03%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.60%
1 год
33.93%
3 года*
29.60%
5 лет*
18.14%
10 лет*
14.91%
Всё время*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWI

iShares MSCI Italy ETF
$29.45M$26.12M$25.56M

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
$22.56M$23.28M$25.02M

Сравнение доходности по годам QQQE и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.72%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		18.60%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between QQQE and EWI is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

0.58

The correlation between QQQE and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и EWI

Секторы
QQQE
EWI

Технологии

44.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.0%

Промышленность

10.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.7%

Здравоохранение

8.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
0.9%

Коммунальные услуги

3.9%
18.0%

Энергетика

1.8%
6.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Финансовые услуги

1.0%
50.1%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QQQE
44.3%
EWI

-

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
EWI
9.0%

Промышленность

QQQE
10.8%
EWI
10.4%

Коммуникационные услуги

QQQE
9.6%
EWI
2.7%

Здравоохранение

QQQE
8.8%
EWI
1.3%

Потребительский защитный сектор

QQQE
8.0%
EWI
0.9%

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
EWI
18.0%

Энергетика

QQQE
1.8%
EWI
6.6%

Сырьевые материалы

QQQE
1.0%
EWI
1.0%

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
EWI
50.1%

Недвижимость

QQQE
0.7%
EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с EIRLEWI с EDEN

Доходность на риск

QQQE vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQE c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQEEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.87

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.58

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.73

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

10.23

-1.76

QQQE vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQE и EWI

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-70.38%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.48%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-16.80%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-35.25%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-43.00%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.03%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-28.78%

+23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.32%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и EWI

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеют волатильность 4.70% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

15.66%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.27%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.12%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

22.50%

-1.72%

Сравнение комиссий QQQE и EWI

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и EWI

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EWI в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.97%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.56%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and EWI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.70%) compared to EWI (4.56%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.93% vs 14.91% for EWI. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.93% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.56% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while EWI is Europe Equities. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.50% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор