PortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQD и ONEQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQD и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
7.59%
QQQD
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.66

ONEQ:

0.44

Коэф-т Сортино

QQQD:

-0.80

ONEQ:

0.79

Коэф-т Омега

QQQD:

0.90

ONEQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.59

ONEQ:

0.47

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.00

ONEQ:

1.65

Индекс Язвы

QQQD:

21.60%

ONEQ:

6.91%

Дневная вол-ть

QQQD:

32.62%

ONEQ:

25.78%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

QQQD:

-23.44%

ONEQ:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -9.95%.


QQQD

С начала года

12.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.87%

1 год

-19.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-5.97%

1 год

9.66%

5 лет

15.93%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQD и ONEQ

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


График комиссии QQQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQD: 0.57%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQD: -0.66
ONEQ: 0.44
Коэффициент Сортино QQQD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQD: -0.80
ONEQ: 0.79
Коэффициент Омега QQQD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQD: 0.90
ONEQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QQQD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQD: -0.59
ONEQ: 0.47
Коэффициент Мартина QQQD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQD: -1.00
ONEQ: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.66
0.44
QQQD
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и ONEQ

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ONEQ в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
5.31%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и ONEQ

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.44%
-13.78%
QQQD
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и ONEQ

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
17.23%
QQQD
ONEQ