Сравнение QQQD с ONEQ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 28.35% for ONEQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 9.98%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение доходности по годам QQQD и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 9.98% | 20.89% | 21.20% |
Correlation
The correlation between QQQD and ONEQ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between QQQD and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
QQQD
ONEQ
Сравнение QQQD c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.25 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.44 | -9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и ONEQ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -55.09% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -12.64% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -6.12% | -35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -7.94% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 3.37% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и ONEQ
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеют волатильность 7.42% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.46% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 13.64% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 17.35% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.36% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 21.78% | +5.10% |
Сравнение комиссий QQQD и ONEQ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и ONEQ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ONEQ в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.88% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and ONEQ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEQ has higher volatility (7.46%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs ONEQ's -55.09%.
On 1-year performance, ONEQ leads with 28.35% vs -10.30% for QQQD. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 28.35% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.88% for ONEQ.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.21% for ONEQ.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор