PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ5.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ5.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ5.L returned 74.62%/yr vs 28.14%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQ5.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ5.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ5.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ5.L показывает доходность 91.93%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью 19.62%.

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.67%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.52%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ5.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%74.04%430.61%-96.07%17.02%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.62%20.16%26.61%55.95%-33.69%4.78%

Correlation

The correlation between QQQ5.L and EQSG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between QQQ5.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ5.L и EQSG.L

Секторы
QQQ5.L
EQSG.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ5.L
54.2%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

QQQ5.L
15.5%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ5.L
12.2%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQQ5.L
7.6%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

QQQ5.L
4.2%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

QQQ5.L
2.8%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

QQQ5.L
1.4%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

QQQ5.L
1.2%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

QQQ5.L
0.6%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

QQQ5.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

QQQ5.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

QQQ5.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ5.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ5.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.90

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.70

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.29

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

2.19

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ5.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ5.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ5.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ5.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.90

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.53

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QQQ5.L и EQSG.L

Максимальная просадка QQQ5.L за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ5.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ5.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.40%

-35.09%

-61.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.84%

-31.29%

-25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.09%

-34.79%

-45.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-9.80%

-21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.53%

-15.50%

-60.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

18.45%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ5.L и EQSG.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что QQQ5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ5.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

4.38%

+20.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.83%

11.17%

+47.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.70%

44.59%

+35.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.00%

36.02%

+69.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.00%

35.55%

+70.45%

Сравнение комиссий QQQ5.L и EQSG.L

QQQ5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ5.L и EQSG.L

Ни QQQ5.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQ5.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for QQQ5.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ5.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор