Сравнение QQCL.TO с ^IXIC
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past year, QQCL.TO returned 32.68% vs 27.77% for ^IXIC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и ^IXIC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQCL.TO торгуется в CAD, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 14.14%.
QQCL.TO
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 13.92%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^IXIC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 17.35% | 13.10% | 41.38% | 4.96% |
^IXIC NASDAQ Composite | 14.14% | 14.86% | 39.53% | 7.82% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and ^IXIC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between QQCL.TO and ^IXIC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
^IXIC
Сравнение QQCL.TO c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQCL.TO | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.07 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 6.80 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и ^IXIC
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -44.18% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -13.48% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -3.11% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -8.62% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.09% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и ^IXIC
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.84% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 14.47% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.95% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 23.44% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 23.04% | -2.20% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and ^IXIC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор