PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCL.TO с ^IXIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 40.22% for ^IXIC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCL.TO торгуется в CAD, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 17.03%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^IXIC

1 день
0.01%
1 месяц
8.21%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.76%
1 год
40.22%
3 года*
28.02%
5 лет*
17.49%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%
^IXIC
NASDAQ Composite		17.03%14.84%39.69%7.08%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and ^IXIC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between QQCL.TO and ^IXIC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

QQCL.TO vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TO^IXICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.54

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.31

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.97

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

9.73

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TO^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.03

+0.48

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и ^IXIC

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и ^IXIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TO^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-32.07%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.58%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.46%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.27%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.14%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и ^IXIC

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TO^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.05%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.81%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.90%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.67%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.41%

-0.04%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and ^IXIC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и ^IXIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор