PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 34.72% vs 42.32% for ZNQ.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%12.26%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and ZNQ.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.80

The correlation between QQCI.TO and ZNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCI.TO и ZNQ.TO

Секторы
QQCI.TO
ZNQ.TO

Технологии

53.8%
54.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCI.TO
53.8%
ZNQ.TO
54.1%

Коммуникационные услуги

QQCI.TO
15.8%
ZNQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

QQCI.TO
12.3%
ZNQ.TO
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQCI.TO
7.7%
ZNQ.TO
7.6%

Здравоохранение

QQCI.TO
4.2%
ZNQ.TO
4.2%

Промышленность

QQCI.TO
2.8%
ZNQ.TO
3.1%

Коммунальные услуги

QQCI.TO
1.4%
ZNQ.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQCI.TO
1.1%
ZNQ.TO
1.2%

Энергетика

QQCI.TO
0.6%
ZNQ.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQCI.TO
0.2%
ZNQ.TO
0.2%

Недвижимость

QQCI.TO
0.1%
ZNQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

QQCI.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOZNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.71

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.53

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.40

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

10.71

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.06

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и ZNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-32.09%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.50%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.42%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.63%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.96%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 3.24%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.49%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

11.99%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.68%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

20.81%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

22.33%

-6.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и ZNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор