Сравнение QQA с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
QQA и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQA или SPHY.
Корреляция
Корреляция между QQA и SPHY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QQA и SPHY
Основные характеристики
QQA:
17.37%
SPHY:
3.96%
QQA:
-8.41%
SPHY:
-21.97%
QQA:
0.00%
SPHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.85%.
QQA
4.38%
3.41%
13.59%
N/A
N/A
N/A
SPHY
1.85%
1.07%
4.38%
10.14%
4.42%
4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQA и SPHY
QQA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QQA и SPHY
QQA
SPHY
Сравнение QQA c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов QQA и SPHY
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности SPHY в 7.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 4.98% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок QQA и SPHY
Максимальная просадка QQA за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и SPHY
Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.