PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHFNX с TNMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHFNX с TNMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) and TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QHFNX charges 6.94%/yr vs 0.85%/yr for TNMIX.

Доходность

Сравнение доходности QHFNX и TNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHFNX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у TNMIX с доходностью 10.44%.

QHFNX

1 день
-0.16%
1 месяц
6.92%
С начала года
3.21%
6 месяцев
6.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.82%
1 год
20.58%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHFNX и TNMIX

2026 (YTD)2025
QHFNX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N		3.21%4.97%
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		10.44%1.59%

Correlation

The correlation between QHFNX and TNMIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N

1290 Multi-Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с QHFNX:
QHFNX с QMHNXQHFNX с AQRNXQHFNX с QSPNXQHFNX с QSPRXQHFNX с QCFNXQHFNX с QCFIXQHFNX с QRPNX
Часто сравнивают с TNMIX:
TNMIX с TNUIXTNMIX с TNBIXTNMIX с TNHIXTNMIX с TNXAXTNMIX с QRPNXTNMIX с RMDFXTNMIX с TNXIX

Доходность на риск

QHFNX vs. TNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHFNX
TNMIX
Ранг доходности на риск TNMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHFNX c TNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QHFNX vs. TNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHFNXTNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.65

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QHFNX и TNMIX

Максимальная просадка QHFNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки TNMIX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFNX и TNMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHFNXTNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-17.21%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.77%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.79%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QHFNX и TNMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHFNXTNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

7.38%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

7.63%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

7.12%

+9.07%

Сравнение комиссий QHFNX и TNMIX

QHFNX берет комиссию в 6.94%, что несколько больше комиссии TNMIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHFNX и TNMIX

QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QHFNX
AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNMIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund		1.97%2.18%1.57%3.38%2.86%10.67%0.78%3.06%1.24%0.37%0.62%

Часто задаваемые вопросы

QHFNX and TNMIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHFNX и TNMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор