PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 12.24%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%35.53%1.82%8.55%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and SXRV.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.84

The correlation between QDVR.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с VOO
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

QDVR.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVR.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.40

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.20

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.75

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

11.16

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVR.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVR.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-32.80%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.03%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-26.69%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-31.33%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.56%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.38%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) составляет 3.67%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.26%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.98%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.67%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.84%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.65%

-3.31%

Сравнение комиссий QDVR.DE и SXRV.DE

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и SXRV.DE

Ни QDVR.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

QDVR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QDVR.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор