PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с HCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVO с HCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, QDVO returned 26.60% vs 22.28% for HCOW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for HCOW.

Доходность

Сравнение доходности QDVO и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью 4.99%.

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVO и HCOW

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%3.78%

Correlation

The correlation between QDVO and HCOW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов QDVO и HCOW

Секторы
QDVO
HCOW

Технологии

50.6%
21.0%

Коммуникационные услуги

16.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.4%

Здравоохранение

4.6%
8.0%

Финансовые услуги

4.1%
17.2%

Сырьевые материалы

1.8%
6.0%

Промышленность

1.7%
18.7%

Энергетика

0.8%
8.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

QDVO
50.6%
HCOW
21.0%

Коммуникационные услуги

QDVO
16.8%
HCOW
4.7%

Потребительский циклический сектор

QDVO
12.5%
HCOW
10.9%

Потребительский защитный сектор

QDVO
6.3%
HCOW
2.4%

Здравоохранение

QDVO
4.6%
HCOW
8.0%

Финансовые услуги

QDVO
4.1%
HCOW
17.2%

Сырьевые материалы

QDVO
1.8%
HCOW
6.0%

Промышленность

QDVO
1.7%
HCOW
18.7%

Энергетика

QDVO
0.8%
HCOW
8.2%

Коммунальные услуги

QDVO
0.7%
HCOW
2.8%

Недвижимость

QDVO

-

HCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify Cash Flow High Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO

Доходность на риск

QDVO vs. HCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOHCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.62

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.40

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.56

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

11.46

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. HCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа HCOW равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOHCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.62

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.53

+0.88

Просадки

Сравнение просадок QDVO и HCOW

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и HCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVOHCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-24.15%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-6.29%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.88%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и HCOW

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 2.86%, в то время как у Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVOHCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.55%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.75%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.84%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.59%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.59%

-0.17%

Сравнение комиссий QDVO и HCOW

QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и HCOW

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности HCOW в 11.67%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVO and HCOW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.55%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs HCOW's -24.15%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 22.28% for HCOW. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 10.11% for QDVO.

QDVO is categorized as Derivative Income, while HCOW is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.65% for HCOW.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVO и HCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор