PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с HCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с HCOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW).

QDVO и HCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и HCOW

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-5.75%20.16%11.80%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		-1.90%5.76%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у HCOW с доходностью -1.90%.

QDVO

1 день
3.02%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-3.27%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCOW

1 день
1.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.78%
1 год
8.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify Cash Flow High Income ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHDHCOW с SPMO

Сравнение комиссий QDVO и HCOW

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HCOW в 0.65%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. HCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOHCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.39

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.70

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.55

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

2.09

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. HCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HCOW равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOHCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.39

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.40

+0.49

Корреляция

Корреляция между QDVO и HCOW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и HCOW

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности HCOW в 11.93%

TTM202520242023
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.26%9.92%2.79%0.00%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.93%10.88%8.13%1.99%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и HCOW

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и HCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOHCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-24.15%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-16.36%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-4.68%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.11%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.34%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и HCOW

Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что QDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOHCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.09%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.26%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

20.94%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.93%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.93%

+0.09%