PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.97%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 8.97% против 21.24% соответственно.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and SXRV.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.29

The correlation between QDVF.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

QDVF.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.40

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.20

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.75

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

11.16

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.07

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.91

-0.62

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-32.80%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-10.03%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-26.69%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-31.33%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

-31.33%

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.83%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-6.56%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.38%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и SXRV.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.26%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

10.98%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

15.67%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

19.84%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

19.65%

+9.03%

Сравнение комиссий QDVF.DE и SXRV.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и SXRV.DE

Ни QDVF.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор