PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 21.44%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.30%
С начала года
32.71%
6 месяцев
29.55%
1 год
43.90%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-19.08%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and NQSE.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.18

The correlation between QDVF.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.28

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.17

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.08

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

10.77

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-37.67%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-11.87%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-22.40%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-37.67%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.84%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-8.56%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.40%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и NQSE.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.75%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

11.99%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

16.05%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

20.91%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

21.54%

+7.14%

Сравнение комиссий QDVF.DE и NQSE.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и NQSE.DE

Ни QDVF.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор