PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 26.04% против 8.97% соответственно.

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and QDVF.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.28

The correlation between QDVE.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DEQDVF.DE с VUAG.L

Доходность на риск

QDVE.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVE.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.82

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.29

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.54

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

7.98

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVE.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVE.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.79

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.31

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.28

+0.79

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-65.81%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.23%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-27.13%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-27.13%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-65.81%

+34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-8.92%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-17.41%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.49%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 7.12%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.70%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

20.43%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

24.05%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

26.95%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

28.68%

-6.95%

Сравнение комиссий QDVE.DE и QDVF.DE

И QDVE.DE, и QDVF.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и QDVF.DE

Ни QDVE.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE and QDVF.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while QDVF.DE is Energy Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор