PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 26.04% против 12.38% соответственно.

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and IUSQ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between QDVE.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVE.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.31

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.20

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.08

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

16.69

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVE.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVE.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.82

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-33.60%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-6.48%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-21.25%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.83%

-21.25%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-33.60%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.55%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.19%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.59%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и IUSQ.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.03%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

8.26%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

11.47%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

13.94%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

15.02%

+6.71%

Сравнение комиссий QDVE.DE и IUSQ.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и IUSQ.DE

Ни QDVE.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор