Сравнение QDVE.DE с EXI2.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 16.14%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и EXI2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции EXI2.DE по среднегодовой доходности: 26.04% против 16.14% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and EXI2.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between QDVE.DE and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
EXI2.DE
Сравнение QDVE.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.21 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 15.84 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.41 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -59.21% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -8.07% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -24.75% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -24.75% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -30.00% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.11% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -17.44% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.15% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и EXI2.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.46% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 9.18% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 13.50% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.60% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 16.57% | +5.16% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и EXI2.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и EXI2.DE
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and EXI2.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while EXI2.DE is Global Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор