Сравнение QDVE.DE с EQQQ.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 21.22%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVE.DE показывает доходность 18.83%, а EQQQ.L немного ниже – 18.44%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции EQQQ.L по среднегодовой доходности: 25.61% против 21.22% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
EQQQ.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.44% | 5.72% | 34.75% | 50.93% | -29.38% | 38.02% | 35.54% | 42.19% | 3.35% | 15.39% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and EQQQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between QDVE.DE and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
EQQQ.L
Сравнение QDVE.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.51 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 10.33 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и EQQQ.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -70.77% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -10.10% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -26.02% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -31.44% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -31.44% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -2.76% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -14.51% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.44% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и EQQQ.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.35% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.42% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 15.88% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 19.88% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 19.78% | +1.97% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и EQQQ.L
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и EQQQ.L
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and EQQQ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор