Сравнение QDVE.DE с EGLN.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 10.77%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 25.61% против 10.77% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and EGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | -0.03 |
The correlation between QDVE.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
EGLN.L
Сравнение QDVE.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.10 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 3.36 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и EGLN.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -47.44% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -21.94% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -21.94% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -21.94% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -26.21% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -19.73% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -22.54% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 7.17% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и EGLN.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.72% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 20.79% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 23.72% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 17.26% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.00% | +5.75% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и EGLN.L
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и EGLN.L
Ни QDVE.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and EGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while EGLN.L is Gold. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор