Сравнение QDVE.DE с DTLA.L
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 23.77%/yr vs -5.51%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и DTLA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как DTLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью 0.67%.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
DTLA.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | -5.65% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.67% | -7.91% | -0.76% | -1.36% | -25.97% | 2.68% | 7.36% | 18.30% | 7.78% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and DTLA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.05 |
The correlation between QDVE.DE and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
DTLA.L
Сравнение QDVE.DE c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.48 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 1.03 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и DTLA.L
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -46.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -46.97% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -7.33% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -18.22% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -39.80% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -43.20% | +36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -24.85% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.44% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и DTLA.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 2.95% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 7.07% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 10.15% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 15.52% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.57% | +6.18% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и DTLA.L
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и DTLA.L
Ни QDVE.DE, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and DTLA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while DTLA.L is Government Bonds. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор