Сравнение QDVE.DE с DFND.AS
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как DFND.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 31.38% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 19.34% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and DFND.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
DFND.AS
Сравнение QDVE.DE c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | — | — |
Сравнение комиссий QDVE.DE и DFND.AS
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и DFND.AS
Ни QDVE.DE, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and DFND.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for DFND.AS.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while DFND.AS is Industrials Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор