Сравнение QDVA.DE с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
QDVA.DE и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVA.DE или CSP1.L.
Основные характеристики
| QDVA.DE | CSP1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.63% | 26.31% |
| Дох-ть за 1 год | 45.83% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 11.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.55% | 15.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 20.14 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 11.13% |
| Макс. просадка | -33.34% | -25.48% |
| Текущая просадка | -0.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QDVA.DE и CSP1.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и CSP1.L
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVA.DE и CSP1.L
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVA.DE c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и CSP1.L
Ни QDVA.DE, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и CSP1.L
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и CSP1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и CSP1.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 3.33% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.