PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDV5.DE с XCX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDV5.DE с XCX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - QDV5.DE tracks the MSCI India while XCX5.L tracks the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 4.37%/yr vs 3.92%/yr for XCX5.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDV5.DE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.

Доходность

Сравнение доходности QDV5.DE и XCX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как XCX5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDV5.DE показывает доходность -11.72%, а XCX5.L немного ниже – -12.24%.

QDV5.DE

1 день
1.21%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-13.23%
1 год
-14.33%
3 года*
2.49%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

XCX5.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-13.02%
1 год
-15.04%
3 года*
2.07%
5 лет*
3.92%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDV5.DE и XCX5.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-11.72%-7.96%15.56%14.91%-1.74%34.99%3.47%10.62%1.31%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-12.24%-10.11%17.32%14.95%-2.95%34.40%3.54%9.10%0.01%

Correlation

The correlation between QDV5.DE and XCX5.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.93

The correlation between QDV5.DE and XCX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QDV5.DE:
QDV5.DE с FLXI.DEQDV5.DE с IIND.LQDV5.DE с VUAG.LQDV5.DE с VWCE.DEQDV5.DE с IS3N.DEQDV5.DE с V50A.DEQDV5.DE с QDVG.DE
Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L

Доходность на риск

QDV5.DE vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDV5.DE
Ранг доходности на риск QDV5.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDV5.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDV5.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDV5.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDV5.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDV5.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDV5.DE c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDV5.DEXCX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.94

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-1.30

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.73

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.55

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDV5.DE vs. XCX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDV5.DE на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCX5.L равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDV5.DE и XCX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDV5.DEXCX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.02

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QDV5.DE и XCX5.L

Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке XCX5.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и XCX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDV5.DEXCX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-42.93%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-20.53%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-29.34%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.34%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-25.99%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-13.02%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

9.66%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QDV5.DE и XCX5.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) имеют волатильность 6.04% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDV5.DEXCX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.82%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.12%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.93%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

21.34%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.38%

-0.78%

Сравнение комиссий QDV5.DE и XCX5.L

QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDV5.DE и XCX5.L

Ни QDV5.DE, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDV5.DE and XCX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDV5.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDV5.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.

QDV5.DE tracks MSCI India, while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for QDV5.DE and 0.75% for XCX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и XCX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор