Сравнение QDV5.DE с IQQT.DE
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - QDV5.DE tracks the MSCI India while IQQT.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 4.37%/yr vs 22.82%/yr for IQQT.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QDV5.DE charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for IQQT.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и IQQT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDV5.DE показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у IQQT.DE с доходностью 70.08%.
QDV5.DE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и IQQT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -11.72% | -7.96% | 15.56% | 14.91% | -1.74% | 34.99% | 3.47% | 10.62% | 1.31% |
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -25.21% | 38.46% | 22.44% | 39.61% | -7.95% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and IQQT.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. IQQT.DE — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
IQQT.DE
Сравнение QDV5.DE c IQQT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDV5.DE | IQQT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.72 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 12.46 | -13.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 35.53 | -37.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDV5.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 4.62 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и IQQT.DE
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IQQT.DE в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и IQQT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -57.60% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -8.93% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -31.65% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -32.51% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -1.61% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -12.71% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 3.14% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и IQQT.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 6.04%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | IQQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 10.13% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 19.53% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 24.10% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.89% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 20.80% | +0.80% |
Сравнение комиссий QDV5.DE и IQQT.DE
QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IQQT.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и IQQT.DE
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and IQQT.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDV5.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDV5.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
QDV5.DE tracks MSCI India, while IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35. Their fees differ too: 0.65% for QDV5.DE and 0.74% for IQQT.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и IQQT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор