PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDPL с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с FDVV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

QDPL и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDPL или FDVV.

Корреляция

Корреляция между QDPL и FDVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDPL:

0.51

FDVV:

0.65

Коэф-т Сортино

QDPL:

0.87

FDVV:

1.08

Коэф-т Омега

QDPL:

1.13

FDVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

QDPL:

0.55

FDVV:

0.72

Коэф-т Мартина

QDPL:

2.17

FDVV:

3.05

Индекс Язвы

QDPL:

4.47%

FDVV:

3.73%

Дневная вол-ть

QDPL:

18.36%

FDVV:

15.97%

Макс. просадка

QDPL:

-22.59%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

QDPL:

-6.58%

FDVV:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.30%.

QDPL

С начала года

-2.56%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-4.39%

1 год

9.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

-1.30%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-4.45%

1 год

10.04%

5 лет

17.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDPL и FDVV

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDPL и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг риск-скорректированной доходности QDPL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDPL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и FDVV

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FDVV в 3.10%

TTM202420232022202120202019201820172016
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.70%5.43%6.30%7.27%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.10%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и FDVV

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и FDVV

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...