PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QDPLFDVV
Дох-ть с нач. г.25.17%25.82%
Дох-ть за 1 год36.60%40.01%
Дох-ть за 3 года9.57%13.27%
Коэф-т Шарпа3.163.74
Коэф-т Сортино4.365.11
Коэф-т Омега1.591.70
Коэф-т Кальмара4.495.65
Коэф-т Мартина20.7832.76
Индекс Язвы1.70%1.19%
Дневная вол-ть11.20%10.43%
Макс. просадка-22.59%-40.25%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QDPL и FDVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и FDVV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность 25.17%, а FDVV немного выше – 25.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.01%
15.16%
QDPL
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и FDVV

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.78
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.76

Сравнение коэффициента Шарпа QDPL и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
3.74
QDPL
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и FDVV

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FDVV в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.26%6.30%7.27%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.71%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и FDVV

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QDPL
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и FDVV

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
2.79%
QDPL
FDVV