Сравнение QDIV.L с VHYD.L
QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - QDIV.L tracks the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD while VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDIV.L returned 11.06%/yr vs 9.98%/yr for VHYD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности QDIV.L и VHYD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDIV.L показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у VHYD.L с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции QDIV.L превзошли акции VHYD.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.98% соответственно.
QDIV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.06%
VHYD.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам QDIV.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.93% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -3.83% | 18.55% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.12% | 27.03% | 9.32% | 11.43% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.71% | 19.33% |
Correlation
The correlation between QDIV.L and VHYD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between QDIV.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
QDIV.L
VHYD.L
Сравнение QDIV.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.34 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 11.97 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV.L и VHYD.L
Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -36.60% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -7.74% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -12.48% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -20.89% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | -36.60% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.32% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.28% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.16% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV.L и VHYD.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.45% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.92% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.78% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.61% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.18% | -0.10% |
Сравнение комиссий QDIV.L и VHYD.L
QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV.L и VHYD.L
Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VHYD.L в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV.L and VHYD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор