Сравнение QDIV.L с IUIT.L
QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDIV.L is a Dividend fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDIV.L returned 11.06%/yr vs 25.09%/yr for IUIT.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности QDIV.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDIV.L показывает доходность 13.93%, а IUIT.L немного выше – 14.05%. За последние 10 лет акции QDIV.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 25.09% соответственно.
QDIV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.06%
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение доходности по годам QDIV.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.93% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -3.83% | 18.55% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
Correlation
The correlation between QDIV.L and IUIT.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between QDIV.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
QDIV.L
IUIT.L
Сравнение QDIV.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.59 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 4.24 | +7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV.L и IUIT.L
Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -33.46% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -17.03% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -26.40% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -33.46% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | -33.46% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -10.22% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.91% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.41% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 7.29% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 17.63% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 22.09% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 23.96% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 22.32% | -7.24% |
Сравнение комиссий QDIV.L и IUIT.L
QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV.L и IUIT.L
Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV.L and IUIT.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
QDIV.L is categorized as Dividend, while IUIT.L is Technology Equities. QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор