PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDIV.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QDIV.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV.L показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 9.61%.


QDIV.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
11.51%
С начала года
13.93%
1 год
24.20%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
11.06%

FUSD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
8.39%
С начала года
9.61%
1 год
20.50%
3 года*
16.96%
5 лет*
12.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV.L и FUSD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDIV.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
13.93%16.66%15.35%14.30%-6.23%21.82%0.08%21.36%-3.83%13.41%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares
9.61%16.47%18.77%18.47%-10.57%26.18%11.83%31.49%-4.53%16.59%

Correlation

The correlation between QDIV.L and FUSD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between QDIV.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

QDIV.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDIV.L
Ранг доходности на риск QDIV.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QDIV.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.57

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

11.07

+0.76

QDIV.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV.L и FUSD.L

Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и FUSD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QDIV.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-35.89%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.94%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.60%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-19.33%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.74%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.82%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.85%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV.L и FUSD.L

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QDIV.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.47%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.18%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.53%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.65%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.70%

-0.62%

Сравнение комиссий QDIV.L и FUSD.L

QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV.L и FUSD.L

Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FUSD.L в 1.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares
1.40%1.47%2.79%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%0.00%0.00%
QDIV.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)
1.51%1.67%1.93%2.00%2.27%2.08%2.50%2.36%2.44%2.15%2.32%2.47%

Часто задаваемые вопросы


QDIV.L and FUSD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.

QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор