Сравнение QDIV.L с FRGD.L
QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - QDIV.L tracks the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD while FRGD.L tracks the LibertyQ Global Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV.L returned 11.86%/yr vs 9.62%/yr for FRGD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for FRGD.L.
Доходность
Сравнение доходности QDIV.L и FRGD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDIV.L показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у FRGD.L с доходностью 12.51%.
QDIV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.06%
FRGD.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDIV.L и FRGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.93% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -3.83% | 9.45% |
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.51% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -8.99% | 5.36% |
Correlation
The correlation between QDIV.L and FRGD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between QDIV.L and FRGD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV.L vs. FRGD.L — Ранг доходности на риск
QDIV.L
FRGD.L
Сравнение QDIV.L c FRGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV.L | FRGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.76 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 9.67 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV.L и FRGD.L
Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, примерно равная максимальной просадке FRGD.L в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и FRGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV.L | FRGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -35.03% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -6.95% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -12.61% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -22.51% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.07% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.16% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.99% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV.L и FRGD.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV.L | FRGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.49% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.98% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.11% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.01% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.57% | +0.51% |
Сравнение комиссий QDIV.L и FRGD.L
QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRGD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV.L и FRGD.L
Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FRGD.L в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV.L and FRGD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.30% for FRGD.L.
Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и FRGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор