PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLU.L с CHRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLU.L с CHRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - QCLU.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while CHRG.L is a Lithium & Battery Metals fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLU.L returned -3.82%/yr vs -0.71%/yr for CHRG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.

Доходность

Сравнение доходности QCLU.L и CHRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QCLU.L торгуется в USD, в то время как CHRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у CHRG.L с доходностью 2.34%.

QCLU.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-17.61%
6 месяцев
4.25%
С начала года
15.18%
1 год
46.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
—

CHRG.L

1 день
-2.69%
1 месяц
-18.92%
6 месяцев
-8.38%
С начала года
2.34%
1 год
28.41%
3 года*
4.92%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLU.L и CHRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
QCLU.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)		15.18%28.81%-19.33%-7.57%-31.41%-10.64%28.34%
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		2.34%55.18%-13.38%-4.90%-27.75%13.85%13,735.35%

Correlation

The correlation between QCLU.L and CHRG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г.

0.77

The correlation between QCLU.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с QCLU.L:
QCLU.L с CAPS.LQCLU.L с BLOK.LQCLU.L с CIBR.LQCLU.L с FBT.LQCLU.L с FCBR.LQCLU.L с FDN.LQCLU.L с FDNU.L
Часто сравнивают с CHRG.L:
CHRG.L с BATG.LCHRG.L с HTWG.LCHRG.L с BATT.LCHRG.L с IDWR.LCHRG.L с EEWD.LCHRG.L с GBSP.LCHRG.L с PHSP.L

Доходность на риск

QCLU.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLU.L
Ранг доходности на риск QCLU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLU.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLU.LCHRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.92

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.40

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.09

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

4.01

+2.47

QCLU.L vs. CHRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLU.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHRG.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLU.L и CHRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLU.L и CHRG.L

Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, что больше максимальной просадки CHRG.L в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и CHRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLU.LCHRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.99%

-55.49%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-26.01%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.88%

-39.41%

-17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.15%

-55.49%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.20%

-26.01%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-24.08%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

7.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLU.L и CHRG.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLU.LCHRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

10.47%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

23.21%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

30.96%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

28.52%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

3,114.11%

-3,079.94%

Сравнение комиссий QCLU.L и CHRG.L

QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHRG.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLU.L и CHRG.L

Ни QCLU.L, ни CHRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCLU.L and CHRG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.

QCLU.L is categorized as Alternative Energy Equities, while CHRG.L is Lithium & Battery Metals. QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.40% for CHRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и CHRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор