PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLN с FAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с FAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds from First Trust - QCLN tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index while FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 13.43%/yr vs 8.41%/yr for FAN. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for FAN.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCLN показывает доходность 15.06%, а FAN немного ниже – 14.97%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции FAN по среднегодовой доходности: 13.43% против 8.41% соответственно.

QCLN

1 день
-1.89%
1 месяц
-12.61%
6 месяцев
3.53%
С начала года
15.06%
1 год
47.61%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
13.43%
Всё время*
5.53%

FAN

1 день
-1.96%
1 месяц
-5.79%
6 месяцев
3.10%
С начала года
14.97%
1 год
25.00%
3 года*
13.97%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.41%
Всё время*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAN

First Trust Global Wind Energy ETF
$4.80M$2.90M$2.53M

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
$11.75M$11.34M$14.04M

Сравнение доходности по годам QCLN и FAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		15.06%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		14.97%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%

Correlation

The correlation between QCLN and FAN is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.62

The correlation between QCLN and FAN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и FAN

Секторы
QCLN
FAN

Технологии

43.0%

-

Промышленность

25.3%
43.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
1.6%

Сырьевые материалы

8.0%
0.2%

Коммунальные услуги

7.9%
53.9%

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

0.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
43.0%
FAN

-

Промышленность

QCLN
25.3%
FAN
43.3%

Потребительский циклический сектор

QCLN
14.2%
FAN
1.6%

Сырьевые материалы

QCLN
8.0%
FAN
0.2%

Коммунальные услуги

QCLN
7.9%
FAN
53.9%

Финансовые услуги

QCLN
1.5%
FAN

-

Энергетика

QCLN
0.1%
FAN
0.9%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

FAN

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

FAN

-

Здравоохранение

QCLN

-

FAN

-

Недвижимость

QCLN

-

FAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust Global Wind Energy ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTECFAN с VOO

Доходность на риск

QCLN vs. FAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QCLN c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNFANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.74

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.71

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

5.13

+0.16

QCLN vs. FAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и FAN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке FAN в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и FAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNFANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-79.94%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.12%

-14.64%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-24.13%

-26.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-38.45%

-31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-46.29%

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.56%

-13.58%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-44.85%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

4.89%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и FAN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNFANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

5.14%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

16.09%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.78%

20.64%

+20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

21.41%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.57%

20.97%

+14.60%

Сравнение комиссий QCLN и FAN

QCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и FAN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FAN в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.00%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and FAN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (13.69%) compared to FAN (5.14%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs FAN's -79.94%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.43% vs 8.41% for FAN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.43% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

FAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.16% for QCLN.

QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.62% for FAN.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и FAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор