PortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с FAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLN и FAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QCLN и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
-31.11%
QCLN
FAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.26

FAN:

0.25

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.13

FAN:

0.48

Коэф-т Омега

QCLN:

0.99

FAN:

1.06

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.13

FAN:

0.12

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.64

FAN:

0.48

Индекс Язвы

QCLN:

14.84%

FAN:

11.11%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.64%

FAN:

21.43%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

FAN:

-81.36%

Текущая просадка

QCLN:

-68.25%

FAN:

-36.08%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям FAN по среднегодовой доходности: 4.34% против 5.44% соответственно.


QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

FAN

С начала года

5.48%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-8.72%

1 год

4.49%

5 лет

6.57%

10 лет

5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN и FAN

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и FAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLN: -0.26
FAN: 0.25
Коэффициент Сортино QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLN: -0.13
FAN: 0.48
Коэффициент Омега QCLN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCLN: 0.99
FAN: 1.06
Коэффициент Кальмара QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLN: -0.13
FAN: 0.12
Коэффициент Мартина QCLN, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLN: -0.64
FAN: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FAN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.25
QCLN
FAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и FAN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FAN в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.41%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и FAN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.25%
-36.08%
QCLN
FAN

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и FAN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
11.41%
QCLN
FAN