PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с POW.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 17.01% против 17.87% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
9.40%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
73.22%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и POW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and POW.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between QBR-B.TO and POW.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

POW.TO:

CA$55.32B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

POW.TO:

CA$4.29

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

POW.TO:

20.21

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

POW.TO:

1.60

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

POW.TO:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

POW.TO:

CA$34.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

POW.TO:

CA$30.59B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

POW.TO:

CA$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOPOW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.97

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
4.64

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

5.14

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

15.64

+6.26

QBR-B.TO vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POW.TO равному 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и POW.TO

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, примерно равная максимальной просадке POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и POW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-62.40%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.33%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-15.10%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.09%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-49.16%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-13.14%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.70%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и POW.TO

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

5.85%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

15.47%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

18.58%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

17.07%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

23.07%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и POW.TO

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и POW.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.40B
6.60B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(POW.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и POW.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Power Corporation of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
80.5%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and POW.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и POW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор