PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDBKLN
Дох-ть с нач. г.6.89%7.33%
Дох-ть за 1 год13.56%9.96%
Коэф-т Шарпа3.264.18
Коэф-т Сортино5.046.42
Коэф-т Омега1.692.14
Коэф-т Кальмара6.285.86
Коэф-т Мартина19.4049.62
Индекс Язвы0.67%0.20%
Дневная вол-ть4.00%2.33%
Макс. просадка-4.52%-24.17%
Текущая просадка-1.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYLD и BKLN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BKLN

С начала года, PYLD показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
4.37%
PYLD
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и BKLN

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40
BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 49.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.62

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.26
4.18
PYLD
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BKLN

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности BKLN в 8.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.65%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BKLN

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
0
PYLD
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BKLN

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
0.47%
PYLD
BKLN