PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
14.80%
PYLD
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.69%.


PYLD

С начала года

6.69%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BKLN

С начала года

7.69%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.95%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

3.59%

Основные характеристики


PYLDBKLN
Коэф-т Шарпа2.954.24
Коэф-т Сортино4.476.55
Коэф-т Омега1.612.16
Коэф-т Кальмара5.475.95
Коэф-т Мартина15.7550.27
Индекс Язвы0.72%0.20%
Дневная вол-ть3.84%2.33%
Макс. просадка-4.52%-24.17%
Текущая просадка-1.20%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и BKLN

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYLD и BKLN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.954.24
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.476.55
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.612.16
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.475.95
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7550.27
PYLD
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
4.24
PYLD
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BKLN

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BKLN

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-0.05%
PYLD
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BKLN

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.54%
PYLD
BKLN