Сравнение PWJZX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
PWJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWJZX или HAWX.
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и HAWX
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 13.77%.
PWJZX
6.59%
-5.26%
-3.78%
13.01%
8.36%
8.80%
HAWX
13.77%
-1.98%
1.37%
18.39%
8.60%
N/A
Основные характеристики
| PWJZX | HAWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 9.38 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 10.70% |
| Макс. просадка | -48.26% | -30.64% |
| Текущая просадка | -25.46% | -3.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWJZX и HAWX
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PWJZX и HAWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWJZX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и HAWX
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HAWX в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.77% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и HAWX
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и HAWX
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.