PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWJZX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с HAWX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

PWJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWJZX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между PWJZX и HAWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.30%
93.78%
PWJZX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWJZX:

-0.00

HAWX:

0.47

Коэф-т Сортино

PWJZX:

0.14

HAWX:

0.72

Коэф-т Омега

PWJZX:

1.02

HAWX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PWJZX:

-0.00

HAWX:

0.52

Коэф-т Мартина

PWJZX:

-0.02

HAWX:

2.36

Индекс Язвы

PWJZX:

5.70%

HAWX:

2.90%

Дневная вол-ть

PWJZX:

20.91%

HAWX:

14.51%

Макс. просадка

PWJZX:

-48.26%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

PWJZX:

-26.41%

HAWX:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью -1.65%.

PWJZX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-7.72%

1 год

2.48%

5 лет

7.98%

10 лет

7.85%

HAWX

С начала года

-1.65%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-3.21%

1 год

7.08%

5 лет

12.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PWJZX и HAWX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PWJZX: 0.90%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWJZX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PWJZX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWJZX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PWJZX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PWJZX: -0.00
HAWX: 0.47
Коэффициент Сортино PWJZX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PWJZX: 0.14
HAWX: 0.72
Коэффициент Омега PWJZX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PWJZX: 1.02
HAWX: 1.10
Коэффициент Кальмара PWJZX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PWJZX: -0.00
HAWX: 0.52
Коэффициент Мартина PWJZX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PWJZX: -0.02
HAWX: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.47
PWJZX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и HAWX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HAWX в 3.37%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.08%0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и HAWX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.41%
-7.83%
PWJZX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и HAWX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
9.51%
PWJZX
HAWX