Сравнение PWJZX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWJZX и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции PWJZX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.38% соответственно.
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWJZX и HAWX
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Доходность на риск
PWJZX vs. HAWX — Ранг доходности на риск
PWJZX
HAWX
Сравнение PWJZX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWJZX | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.82 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.43 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.47 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 10.37 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWJZX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.82 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.86 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PWJZX и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и HAWX
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и HAWX
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWJZX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -30.63% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.16% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -17.47% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -30.63% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -5.16% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -4.33% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.66% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и HAWX
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWJZX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 6.42% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 10.12% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 15.18% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 13.11% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 15.09% | +5.59% |