PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWJZX с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и HAWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции PWJZX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.38% соответственно.


PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison International Opportunities Fund

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Сравнение комиссий PWJZX и HAWX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.


Доходность на риск

PWJZX vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина

HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWJZXHAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.82

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.43

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.47

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

10.37

-9.65

PWJZX vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWJZXHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.82

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.86

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между PWJZX и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и HAWX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HAWX в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и HAWX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и HAWX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWJZXHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-30.63%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.16%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-17.47%

-30.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-30.63%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-5.16%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-4.33%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.66%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и HAWX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWJZXHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

6.42%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

10.12%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

15.18%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

13.11%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

15.09%

+5.59%