PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWI.TO с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWI.TO с MOAT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. (PWI.TO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWI.TO или MOAT.

Корреляция

Корреляция между PWI.TO и MOAT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWI.TO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. (PWI.TO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.52%
25.75%
PWI.TO
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWI.TO:

0.84

MOAT:

0.09

Коэф-т Сортино

PWI.TO:

1.24

MOAT:

0.31

Коэф-т Омега

PWI.TO:

1.18

MOAT:

1.04

Коэф-т Кальмара

PWI.TO:

0.81

MOAT:

0.11

Коэф-т Мартина

PWI.TO:

2.38

MOAT:

0.39

Индекс Язвы

PWI.TO:

10.58%

MOAT:

5.88%

Дневная вол-ть

PWI.TO:

29.91%

MOAT:

18.29%

Макс. просадка

PWI.TO:

-46.63%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

PWI.TO:

-13.47%

MOAT:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PWI.TO показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -5.60%.

PWI.TO

С начала года

0.96%

1 месяц

24.43%

6 месяцев

-6.61%

1 год

25.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-5.60%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-8.37%

1 год

1.72%

5 лет

13.45%

10 лет

12.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWI.TO и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWI.TO
Ранг риск-скорректированной доходности PWI.TO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWI.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWI.TO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWI.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWI.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWI.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWI.TO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. (PWI.TO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWI.TO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWI.TO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.09
PWI.TO
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWI.TO и MOAT

Дивидендная доходность PWI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности MOAT в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWI.TO
Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.		9.74%9.66%11.85%10.60%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PWI.TO и MOAT

Максимальная просадка PWI.TO за все время составила -46.63%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWI.TO и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.59%
-10.13%
PWI.TO
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности PWI.TO и MOAT

Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. (PWI.TO) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что PWI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.93%
10.86%
PWI.TO
MOAT