Сравнение PVH с TTWO

С начала года, PVH показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: -1.33% против 20.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVH и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PVH за все время составила -84.98%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PVH Corp. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.