PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVH с TTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PVHTTWO
Дох-ть с нач. г.-14.87%12.76%
Дох-ть за 1 год25.04%17.89%
Дох-ть за 3 года-4.70%0.72%
Дох-ть за 5 лет0.92%7.97%
Дох-ть за 10 лет-1.39%21.30%
Коэф-т Шарпа0.740.79
Коэф-т Сортино1.091.18
Коэф-т Омега1.181.16
Коэф-т Кальмара0.550.50
Коэф-т Мартина1.331.91
Индекс Язвы20.94%9.56%
Дневная вол-ть37.45%23.32%
Макс. просадка-84.98%-80.84%
Текущая просадка-37.70%-14.93%

Фундаментальные показатели


PVHTTWO
Рыночная капитализация$5.73B$31.71B
EPS$12.50-$21.20
PEG коэффициент0.537.83
Общая выручка (12 мес.)$8.88B$5.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.29B$2.85B
EBITDA (12 мес.)$1.15B$719.10M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PVH и TTWO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PVH и TTWO

С начала года, PVH показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: -1.39% против 21.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.89%
22.75%
PVH
TTWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVH c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVH, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PVH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PVH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PVH, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PVH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.33
TTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTWO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTWO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTWO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTWO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTWO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.91

Сравнение коэффициента Шарпа PVH и TTWO

Показатель коэффициента Шарпа PVH на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTWO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVH и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
0.79
PVH
TTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVH и TTWO

Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVH
PVH Corp.
0.15%0.12%0.22%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.21%0.12%0.11%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVH и TTWO

Максимальная просадка PVH за все время составила -84.98%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.70%
-14.93%
PVH
TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности PVH и TTWO

PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
7.62%
PVH
TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVH и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PVH Corp. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию