Сравнение PTNQ с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
PTNQ и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 1.74% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и OMFL
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
PTNQ vs. OMFL — Ранг доходности на риск
PTNQ
OMFL
Сравнение PTNQ c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.33 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.48 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.95 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и OMFL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и OMFL
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и OMFL
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -33.24% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.00% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -22.44% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.31% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.89% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.13% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и OMFL
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.22% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.06% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.71% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 16.81% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.25% | -3.95% |