PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с OMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTNQ tracks the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index while OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs 9.39%/yr for OMFL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTNQ показывает доходность 13.51%, а OMFL немного ниже – 13.03%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%1.74%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Correlation

The correlation between PTNQ and OMFL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between PTNQ and OMFL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и OMFL

Секторы
PTNQ
OMFL

Технологии

53.2%
31.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.5%

Здравоохранение

5.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.8%

Промышленность

4.3%
9.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Энергетика

0.5%
3.7%

Финансовые услуги

0.3%
11.5%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

PTNQ
53.2%
OMFL
31.0%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
OMFL
11.7%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
OMFL
9.5%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
OMFL
10.4%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
OMFL
8.8%

Промышленность

PTNQ
4.3%
OMFL
9.8%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
OMFL
0.4%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
OMFL
2.5%

Энергетика

PTNQ
0.5%
OMFL
3.7%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
OMFL
11.5%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
OMFL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL

Доходность на риск

PTNQ vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.89

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.63

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.99

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

13.48

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.71

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и OMFL

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-33.24%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-7.58%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-15.52%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-22.44%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.80%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.68%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и OMFL

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.28%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.46%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.04%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.75%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.10%

-3.73%

Сравнение комиссий PTNQ и OMFL

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и OMFL

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and OMFL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 9.39% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.75% for OMFL.

PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.29% for OMFL.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор