Сравнение PTBD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PTBD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и SPMO
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PTBD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PTBD
SPMO
Сравнение PTBD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.60 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.96 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.90 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.93 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и SPMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и SPMO
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и SPMO
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -30.95% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -12.70% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -22.74% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -7.31% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.66% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.60% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и SPMO
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 7.22% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 12.80% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 22.77% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 19.08% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 20.09% | -12.21% |