Сравнение PTBD с GABF
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. PTBD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, PTBD returned 5.36%/yr vs 20.97%/yr for GABF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.
PTBD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTBD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 1.25% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -7.07% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -6.16% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between PTBD and GABF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. GABF — Ранг доходности на риск
PTBD
GABF
Сравнение PTBD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTBD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.29 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -0.66 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTBD и GABF
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -20.86% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -17.16% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -20.86% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -10.77% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.92% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 7.60% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и GABF
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.20%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 4.57% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 13.29% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 17.35% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 20.47% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 20.47% | -12.69% |
Сравнение комиссий PTBD и GABF
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и GABF
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности GABF в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.09% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 6.51% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and GABF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.57%) compared to PTBD (1.20%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.97% vs 5.36% for PTBD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PTBD has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.97% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.
PTBD has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 2.09% for GABF.
PTBD is categorized as High Yield Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Pacer and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.10% for GABF.
PTBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор