Сравнение PTBD с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PTBD и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTBD и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -7.72% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и GABF
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
PTBD vs. GABF — Ранг доходности на риск
PTBD
GABF
Сравнение PTBD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.18 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.48 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и GABF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и GABF
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и GABF
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -20.86% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -17.16% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -14.11% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.64% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 6.49% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и GABF
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 5.73% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 13.62% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 22.80% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 20.69% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 20.69% | -12.81% |