PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTBD с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTBD с GABF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

PTBD и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTBD или GABF.

Корреляция

Корреляция между PTBD и GABF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTBD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTBD:

0.56

GABF:

0.95

Коэф-т Сортино

PTBD:

0.76

GABF:

1.45

Коэф-т Омега

PTBD:

1.10

GABF:

1.22

Коэф-т Кальмара

PTBD:

0.18

GABF:

1.15

Коэф-т Мартина

PTBD:

1.76

GABF:

3.98

Индекс Язвы

PTBD:

1.55%

GABF:

6.02%

Дневная вол-ть

PTBD:

5.07%

GABF:

24.06%

Макс. просадка

PTBD:

-26.00%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

PTBD:

-12.02%

GABF:

-8.77%

Доходность по периодам

С начала года, PTBD показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -2.83%.

PTBD

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.73%

1 год

3.06%

5 лет

-0.28%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-2.83%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

-5.20%

1 год

22.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTBD и GABF

PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTBD и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг риск-скорректированной доходности PTBD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTBD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTBD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTBD на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTBD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и GABF

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GABF в 4.31%

TTM202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.91%6.57%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.31%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTBD и GABF

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и GABF

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 2.49%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...