Сравнение PTBD с GABF
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. PTBD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, PTBD returned 4.67%/yr vs 20.28%/yr for GABF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
PTBD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTBD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 1.27% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -7.07% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between PTBD and GABF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. GABF — Ранг доходности на риск
PTBD
GABF
Сравнение PTBD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTBD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.16 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -0.36 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTBD и GABF
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -20.86% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -17.16% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -20.86% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -5.44% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -4.95% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 7.80% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и GABF
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 0.76%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.48% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 13.33% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 17.49% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 20.42% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 20.42% | -12.67% |
Сравнение комиссий PTBD и GABF
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и GABF
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.88% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and GABF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to PTBD (0.76%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 4.67% for PTBD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PTBD has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.
PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.97% for GABF.
PTBD is categorized as High Yield Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Pacer and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.10% for GABF.
PTBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор